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Formule Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

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Le prix théorique de l'option de vente est la juste valeur qui est égale à la différence entre le prix d'exercice de l'option et l'actif sous-jacent. Vérifiez FAQs
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
P - Prix théorique de l'option de vente?K - Prix d’exercice des options?Rf - Taux sans risque?ts - Délai jusqu'à l'expiration du stock?D2 - Distribution cumulative 2?Pc - Cours actuel de l'action?D1 - Distribution cumulative 1?

Exemple Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente.

151365.1155Edit=90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit)⋅(-57.5Edit)-440Edit⋅(-350Edit)
Solution
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Maison » Financier » Investissement » Gestion des changes » Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente ?

Premier pas Considérez la formule
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
L'étape suivante Évaluer
∴P=151365.115523356
Dernière étape Réponse arrondie
∴P=151365.1155

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Prix théorique de l'option de vente
Le prix théorique de l'option de vente est la juste valeur qui est égale à la différence entre le prix d'exercice de l'option et l'actif sous-jacent.
Symbole: P
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Prix d’exercice des options
Le prix d'exercice de l'option indique le prix prédéterminé auquel une option peut être achetée ou vendue lorsqu'elle est exercée.
Symbole: K
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Taux sans risque
Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Symbole: Rf
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Délai jusqu'à l'expiration du stock
Le délai d'expiration des actions survient lorsque le contrat d'option devient nul et n'a plus aucune valeur.
Symbole: ts
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Distribution cumulative 2
La distribution cumulative 2 fait référence à la fonction de distribution normale standard du cours d'une action.
Symbole: D2
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Cours actuel de l'action
Le cours actuel de l’action est le prix d’achat actuel du titre.
Symbole: Pc
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Distribution cumulative 1
La distribution cumulative 1 représente ici la fonction de distribution normale standard du cours de l'action.
Symbole: D1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
exp
Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante.
Syntaxe: exp(Number)

Crédits

Creator Image
Créé par Vishnu K.
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. a créé cette formule et 200+ autres formules !
Verifier Image
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a vérifié cette formule et 500+ autres formules !

Autres formules dans la catégorie Gestion des changes

​va Distribution cumulative 1
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​va Distribution cumulative deux
D2=D1-vus⋅ts

Comment évaluer Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente ?

L'évaluateur Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente utilise Theoretical Price of Put Option = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1) pour évaluer Prix théorique de l'option de vente, La formule du modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente est définie comme un modèle mathématique utilisé pour calculer le prix théorique des options de style européen. Prix théorique de l'option de vente est désigné par le symbole P.

Comment évaluer Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente, saisissez Prix d’exercice des options (K), Taux sans risque (Rf), Délai jusqu'à l'expiration du stock (ts), Distribution cumulative 2 (D2), Cours actuel de l'action (Pc) & Distribution cumulative 1 (D1) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Quelle est la formule pour trouver Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente ?
La formule de Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente est exprimée sous la forme Theoretical Price of Put Option = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1). Voici un exemple : 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).
Comment calculer Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente ?
Avec Prix d’exercice des options (K), Taux sans risque (Rf), Délai jusqu'à l'expiration du stock (ts), Distribution cumulative 2 (D2), Cours actuel de l'action (Pc) & Distribution cumulative 1 (D1), nous pouvons trouver Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente en utilisant la formule - Theoretical Price of Put Option = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1). Cette formule utilise également la ou les fonctions Croissance exponentielle (exp).
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