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Fórmula Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

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O preço teórico da opção de venda é o valor justo igual à diferença entre o preço de exercício da opção e o ativo subjacente. Verifique FAQs

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

P - Preço teórico da opção de venda?K - Preço de exercício da opção?R_f - Taxa livre de risco?t_s - Hora de expirar o estoque?D₂ - Distribuição Cumulativa 2?P_c - Preço atual das ações?D₁ - Distribuição Cumulativa 1?

Exemplo de Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

Com valores

Com unidades

Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda com valores.

Esta é a aparência da equação Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda com unidades.

Esta é a aparência da equação Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda.

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Dica: Use o ícone de lápis () acima para editar valores de entrada e unidades.

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Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda?

Primeiro passo Considere a fórmula

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

Próxima Etapa Substituir valores de variáveis

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Próxima Etapa Prepare-se para avaliar

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Próxima Etapa Avalie

∴

P = 151365.115523356

Último passo Resposta de arredondamento

∴

P = 151365.1155

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda Fórmula Elementos

Variáveis

Funções

Preço teórico da opção de venda

O preço teórico da opção de venda é o valor justo igual à diferença entre o preço de exercício da opção e o ativo subjacente.

Símbolo: P

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Preço de exercício da opção

Preço de exercício da opção indica o preço predeterminado pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida quando exercida.

Símbolo: K

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Taxa livre de risco

A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.

Símbolo: R_f

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.

Hora de expirar o estoque

O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.

Símbolo: t_s

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Distribuição Cumulativa 2

Distribuição Cumulativa 2 refere-se à função de distribuição normal padrão do preço de uma ação.

Símbolo: D₂

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Preço atual das ações

O preço atual das ações é o preço atual de compra do título.

Símbolo: P_c

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

Distribuição Cumulativa 1

A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.

Símbolo: D₁

Medição: NAUnidade: Unitless

Observação: O valor deve ser maior que 0.

exp

Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente.

Sintaxe: exp(Number)

Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta fórmula e mais 200+ fórmulas!

Verificado por Parminder Singh

Universidade de Chandigarh (CU), Punjab

Parminder Singh verificou esta fórmula e mais 500+ fórmulas!

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D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Ir Distribuição Cumulativa Dois

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

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Como avaliar Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda?

O avaliador Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda usa Theoretical Price of Put Option = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1) para avaliar Preço teórico da opção de venda, A fórmula do modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opções de venda é definida como um modelo matemático usado para calcular o preço teórico de opções de estilo europeu. Preço teórico da opção de venda é denotado pelo símbolo P.

Como avaliar Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda, insira Preço de exercício da opção (K), Taxa livre de risco (R_f), Hora de expirar o estoque (t_s), Distribuição Cumulativa 2 (D₂), Preço atual das ações (P_c) & Distribuição Cumulativa 1 (D₁) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

Qual é a fórmula para encontrar Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda?

A fórmula de Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda é expressa como Theoretical Price of Put Option = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1). Aqui está um exemplo: 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).

Como calcular Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda?

Com Preço de exercício da opção (K), Taxa livre de risco (R_f), Hora de expirar o estoque (t_s), Distribuição Cumulativa 2 (D₂), Preço atual das ações (P_c) & Distribuição Cumulativa 1 (D₁) podemos encontrar Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda usando a fórmula - Theoretical Price of Put Option = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1). Esta fórmula também usa funções Crescimento Exponencial (exp).

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