FormulaDen.com

Fizyka Chemia Matematyka Inżynieria chemiczna Cywilny Elektryczny Elektronika Elektronika i oprzyrządowanie Inżynieria materiałowa Mechaniczny Inżynieria produkcji Budżetowy Zdrowie

Formuła Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Fx Kopiuj

LaTeX Kopiuj

Teoretyczna cena opcji sprzedaży to wartość godziwa równa różnicy pomiędzy ceną wykonania opcji a ceną instrumentu bazowego. Sprawdź FAQs

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

P - Teoretyczna cena opcji sprzedaży?K - Cena wykonania opcji?R_f - Stopa wolna od ryzyka?t_s - Czas do wygaśnięcia zapasów?D₂ - Dystrybucja skumulowana 2?P_c - Aktualna cena akcji?D₁ - Dystrybucja skumulowana 1?

Przykład Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Z wartościami

Z jednostkami

Tylko przykład

Oto jak równanie Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży wygląda jak.

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Wskazówka: Użyj ikony ołówka () powyżej, aby edytować wartości wejściowe i jednostki.

Oblicz

Przelicz

Rozwiązanie

Kopiuj

Resetowanie

Udział

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Zarządzanie rynkiem Forex » Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży?

Pierwszy krok Rozważ formułę

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

Następny krok Zastępcze wartości zmiennych

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Następny krok Przygotuj się do oceny

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Następny krok Oceniać

∴

P = 151365.115523356

Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź

∴

P = 151365.1155

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży Formuła Elementy

Zmienne

Funkcje

Teoretyczna cena opcji sprzedaży

Teoretyczna cena opcji sprzedaży to wartość godziwa równa różnicy pomiędzy ceną wykonania opcji a ceną instrumentu bazowego.

Symbol: P

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Cena wykonania opcji

Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.

Symbol: K

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Stopa wolna od ryzyka

Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.

Symbol: R_f

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Czas do wygaśnięcia zapasów

Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.

Symbol: t_s

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Dystrybucja skumulowana 2

Rozkład skumulowany 2 odnosi się do standardowej funkcji rozkładu normalnego ceny akcji.

Symbol: D₂

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Aktualna cena akcji

Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.

Symbol: P_c

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Dystrybucja skumulowana 1

Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.

Symbol: D₁

Pomiar: NAJednostka: Unitless

Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

exp

W przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik dla każdej jednostkowej zmiany zmiennej niezależnej.

Składnia: exp(Number)

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył tę formułę i 200+ innych formuł!

Zweryfikowane przez Parminder Singh

Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab

Parminder Singh zweryfikował tę formułę i 500+ innych formuł!

Inne formuły w kategorii Zarządzanie rynkiem Forex

Iść Dystrybucja skumulowana pierwsza

D 1 = \frac{\ln (\frac{P c}{K}) + (R f + \frac{{v us}^{2}}{2}) \cdot t s}{v us \cdot \sqrt{t s}}

Iść Dystrybucja skumulowana druga

D 2 = D 1 - v us \cdot \sqrt{t s}

Zobacz więcej

Jak ocenić Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży?

Ewaluator Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży używa Theoretical Price of Put Option = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1) do oceny Teoretyczna cena opcji sprzedaży, Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla formuły opcji sprzedaży definiuje się jako model matematyczny stosowany do obliczania teoretycznej ceny opcji w stylu europejskim. Teoretyczna cena opcji sprzedaży jest oznaczona symbolem P.

Jak ocenić Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży, wpisz Cena wykonania opcji (K), Stopa wolna od ryzyka (R_f), Czas do wygaśnięcia zapasów (t_s), Dystrybucja skumulowana 2 (D₂), Aktualna cena akcji (P_c) & Dystrybucja skumulowana 1 (D₁) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Jaki jest wzór na znalezienie Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży?

Formuła Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży jest wyrażona jako Theoretical Price of Put Option = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1). Oto przykład: 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).

Jak obliczyć Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży?

Dzięki Cena wykonania opcji (K), Stopa wolna od ryzyka (R_f), Czas do wygaśnięcia zapasów (t_s), Dystrybucja skumulowana 2 (D₂), Aktualna cena akcji (P_c) & Dystrybucja skumulowana 1 (D₁) możemy znaleźć Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży za pomocą formuły - Theoretical Price of Put Option = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1). W tej formule zastosowano także funkcje Wzrost wykładniczy (exp).

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Dutch

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!

: Wartość
: Jednostka

Formuła Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Przykład Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży Rozwiązanie

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży Formuła Elementy

Kredyty

Inne formuły w kategorii Zarządzanie rynkiem Forex

Jak ocenić Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży?

FAQs NA Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Variable Name