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Formula Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

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Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante. Controlla FAQs
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
P - Prezzo teorico dell'opzione put?K - Prezzo di esercizio dell'opzione?Rf - Tasso esente da rischio?ts - Tempo alla scadenza delle azioni?D2 - Distribuzione cumulativa 2?Pc - Prezzo attuale delle azioni?D1 - Distribuzione cumulativa 1?

Esempio di Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put con Valori.

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put con unità.

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put.

151365.1155Edit=90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit)⋅(-57.5Edit)-440Edit⋅(-350Edit)
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Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put?

Primo passo Considera la formula
P=K⋅exp(-Rf⋅ts)⋅(-D2)-Pc⋅(-D1)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
Passo successivo Preparati a valutare
∴ P=90⋅exp(-0.3⋅2.25)⋅(-57.5)-440⋅(-350)
Passo successivo Valutare
∴P=151365.115523356
Ultimo passo Risposta arrotondata
∴P=151365.1155

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put Formula Elementi

Variabili
Funzioni
Prezzo teorico dell'opzione put
Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante.
Simbolo: P
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Prezzo di esercizio dell'opzione
Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.
Simbolo: K
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Tasso esente da rischio
Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Simbolo: Rf
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Tempo alla scadenza delle azioni
Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.
Simbolo: ts
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Distribuzione cumulativa 2
La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.
Simbolo: D2
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Prezzo attuale delle azioni
Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Simbolo: Pc
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Distribuzione cumulativa 1
La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.
Simbolo: D1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
exp
In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente.
Sintassi: exp(Number)

Crediti

Creator Image
Creato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha creato questa formula e altre 200+ formule!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa formula e altre 500+ formule!

Altre formule nella categoria Gestione del Forex

​va Distribuzione cumulativa uno
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​va Distribuzione cumulativa due
D2=D1-vus⋅ts

Come valutare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put?

Il valutatore Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put utilizza Theoretical Price of Put Option = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1) per valutare Prezzo teorico dell'opzione put, Il modello di prezzo delle opzioni Black-Scholes-Merton per la formula dell'opzione Put è definito come un modello matematico utilizzato per calcolare il prezzo teorico delle opzioni di stile europeo. Prezzo teorico dell'opzione put è indicato dal simbolo P.

Come valutare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put, inserisci Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (Rf), Tempo alla scadenza delle azioni (ts), Distribuzione cumulativa 2 (D2), Prezzo attuale delle azioni (Pc) & Distribuzione cumulativa 1 (D1) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Qual è la formula per trovare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put?
La formula di Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put è espressa come Theoretical Price of Put Option = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1). Ecco un esempio: 151365.1 = 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350).
Come calcolare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put?
Con Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (Rf), Tempo alla scadenza delle azioni (ts), Distribuzione cumulativa 2 (D2), Prezzo attuale delle azioni (Pc) & Distribuzione cumulativa 1 (D1) possiamo trovare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put utilizzando la formula - Theoretical Price of Put Option = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1). Questa formula utilizza anche le funzioni Crescita esponenziale (exp).
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