Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Теоретическая цена опциона пут — это справедливая стоимость, равная разнице между ценой исполнения опциона и базовым активом. Проверьте FAQs

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

P - Теоретическая цена опциона пут?K - Цена исполнения опциона?R_f - Безрисковая ставка?t_s - Время до истечения срока действия запаса?D₂ - Кумулятивное распределение 2?P_c - Текущая цена акций?D₁ - Кумулятивное распределение 1?

Пример Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут выглядит как.

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

151365.1155 = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Кончик: Используйте значок карандаша () выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут?

Первый шаг Рассмотрим формулу

P = K \cdot \exp (- R f \cdot t s) \cdot (- D 2) - P c \cdot (- D 1)

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

P = 90 \cdot \exp (- 0.3 \cdot 2.25) \cdot (- 57.5) - 440 \cdot (- 350)

Следующий шаг Оценивать

∴

P = 151365.115523356

Последний шаг Округление ответа

∴

P = 151365.1155

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Формула Элементы

Переменные

Функции

Теоретическая цена опциона пут

Теоретическая цена опциона пут — это справедливая стоимость, равная разнице между ценой исполнения опциона и базовым активом.

Символ: P