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Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen Formel

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Der theoretische Preis einer Call-Option basiert auf der aktuellen impliziten Volatilität, dem Ausübungspreis der Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf. Überprüfen Sie FAQs
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
C - Theoretischer Preis der Call-Option?Pc - Aktueller Aktienkurs?Pnormal - Normalverteilung?D1 - Kumulierte Verteilung 1?K - Optionsausübungspreis?Rf - Risikofreier Zinssatz?ts - Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands?D2 - Kumulierte Verteilung 2?

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen aus:.

7568.2558Edit=440Edit⋅0.05Edit⋅(350Edit)-(90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit))⋅0.05Edit⋅(57.5Edit)
Lösung
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Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Nächster Schritt Auswerten
∴C=7568.2557761678
Letzter Schritt Rundungsantwort
∴C=7568.2558

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Theoretischer Preis der Call-Option
Der theoretische Preis einer Call-Option basiert auf der aktuellen impliziten Volatilität, dem Ausübungspreis der Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf.
Symbol: C
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Aktueller Aktienkurs
Der aktuelle Aktienpreis ist der aktuelle Kaufpreis des Wertpapiers.
Symbol: Pc
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Normalverteilung
Die Normalverteilung ist eine Art kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine reellwertige Zufallsvariable.
Symbol: Pnormal
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Kumulierte Verteilung 1
Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.
Symbol: D1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Optionsausübungspreis
Der Optionsausübungspreis gibt den vorher festgelegten Preis an, zu dem eine Option bei Ausübung gekauft oder verkauft werden kann.
Symbol: K
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Risikofreier Zinssatz
Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Symbol: Rf
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands
Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.
Symbol: ts
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kumulierte Verteilung 2
Die kumulative Verteilung 2 bezieht sich auf die Standardnormalverteilungsfunktion eines Aktienkurses.
Symbol: D2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diese Formel und 200+ weitere Formeln erstellt!
Verifier Image
Verifiziert von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diese Formel und 500+ weitere Formeln verifiziert!

Andere Formeln in der Kategorie Forex-Management

​ge Kumulierte Verteilung Eins
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​ge Kumulierte Verteilung Zwei
D2=D1-vus⋅ts

Wie wird Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen ausgewertet?

Der Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen-Evaluator verwendet Theoretical Price of Call Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2), um Theoretischer Preis der Call-Option, Die Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell-Formel für Call-Optionen ist als mathematisches Modell definiert, das zur Berechnung des theoretischen Preises europäischer Optionen verwendet wird. Es wurde von den Ökonomen Fischer Black und Myron Scholes unter Mitwirkung von Robert Merton entwickelt auszuwerten. Theoretischer Preis der Call-Option wird durch das Symbol C gekennzeichnet.

Wie wird Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen zu verwenden, geben Sie Aktueller Aktienkurs (Pc), Normalverteilung (Pnormal), Kumulierte Verteilung 1 (D1), Optionsausübungspreis (K), Risikofreier Zinssatz (Rf), Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands (ts) & Kumulierte Verteilung 2 (D2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

Wie lautet die Formel zum Finden von Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen?
Die Formel von Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen wird als Theoretical Price of Call Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).
Wie berechnet man Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen?
Mit Aktueller Aktienkurs (Pc), Normalverteilung (Pnormal), Kumulierte Verteilung 1 (D1), Optionsausübungspreis (K), Risikofreier Zinssatz (Rf), Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands (ts) & Kumulierte Verteilung 2 (D2) können wir Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen mithilfe der Formel - Theoretical Price of Call Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2) finden. Diese Formel verwendet auch Exponentielles Wachstum (exp) Funktion(en).
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