FormulaDen logo
FormulaDen.com
🔍
Fysica Chemie Wiskunde Chemische technologie Civiel Elektrisch Elektronica Elektronica en instrumentatie Materiaal kunde Mechanisch Productie Engineering Financieel Gezondheid

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De theoretische prijs van een calloptie is gebaseerd op de huidige impliciete volatiliteit, de uitoefenprijs van de optie en hoeveel tijd er nog rest tot de vervaldatum. Controleer FAQs
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
C - Theoretische prijs van calloptie?Pc - Huidige aandelenkoers?Pnormal - Normale verdeling?D1 - Cumulatieve verdeling 1?K - Uitoefenprijs van opties?Rf - Risicovrij tarief?ts - Tijd tot het verstrijken van de voorraad?D2 - Cumulatieve verdeling 2?

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties-vergelijking eruit ziet als.

7568.2558Edit=440Edit⋅0.05Edit⋅(350Edit)-(90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit))⋅0.05Edit⋅(57.5Edit)
Oplossing
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
Thuis » Financieel » Investering » Forex-beheer » Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties?

Eerste stap Overweeg de formule
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Volgende stap Evalueer
∴C=7568.2557761678
Laatste stap Afrondingsantwoord
∴C=7568.2558

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties Formule Elementen

Variabelen
Functies
Theoretische prijs van calloptie
De theoretische prijs van een calloptie is gebaseerd op de huidige impliciete volatiliteit, de uitoefenprijs van de optie en hoeveel tijd er nog rest tot de vervaldatum.
Symbool: C
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Huidige aandelenkoers
De huidige aandelenkoers is de huidige aankoopprijs van het effect.
Symbool: Pc
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Normale verdeling
De normale verdeling is een soort continue kansverdeling voor een willekeurige variabele met reële waarde.
Symbool: Pnormal
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet tussen 0 en 1 liggen.
Cumulatieve verdeling 1
Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.
Symbool: D1
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Uitoefenprijs van opties
De uitoefenprijs van een optie geeft de vooraf bepaalde prijs aan waartegen een optie kan worden gekocht of verkocht wanneer deze wordt uitgeoefend.
Symbool: K
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Risicovrij tarief
De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Symbool: Rf
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Tijd tot het verstrijken van de voorraad
De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.
Symbool: ts
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Cumulatieve verdeling 2
Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.
Symbool: D2
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
exp
In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele.
Syntaxis: exp(Number)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Vishnu K
BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore
Vishnu K heeft deze formule en 200+ andere formules gemaakt!
Verifier Image
Geverifieerd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze formule en 500+ andere formules geverifieerd!

Andere formules in de categorie Forex-beheer

​Gan Cumulatieve verdeling één
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​Gan Cumulatieve verdeling twee
D2=D1-vus⋅ts

Hoe Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties evalueren?

De beoordelaar van Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties gebruikt Theoretical Price of Call Option = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2) om de Theoretische prijs van calloptie, De Black-Scholes-Merton Option Pricing Model for Call Option-formule wordt gedefinieerd als een wiskundig model dat wordt gebruikt om de theoretische prijs van opties in Europese stijl te berekenen. Het is ontwikkeld door economen Fischer Black en Myron Scholes, met bijdragen van Robert Merton, te evalueren. Theoretische prijs van calloptie wordt aangegeven met het symbool C.

Hoe kan ik Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties te gebruiken, voert u Huidige aandelenkoers (Pc), Normale verdeling (Pnormal), Cumulatieve verdeling 1 (D1), Uitoefenprijs van opties (K), Risicovrij tarief (Rf), Tijd tot het verstrijken van de voorraad (ts) & Cumulatieve verdeling 2 (D2) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties

Wat is de formule om Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties te vinden?
De formule van Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties wordt uitgedrukt als Theoretical Price of Call Option = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2). Hier is een voorbeeld: 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).
Hoe bereken je Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties?
Met Huidige aandelenkoers (Pc), Normale verdeling (Pnormal), Cumulatieve verdeling 1 (D1), Uitoefenprijs van opties (K), Risicovrij tarief (Rf), Tijd tot het verstrijken van de voorraad (ts) & Cumulatieve verdeling 2 (D2) kunnen we Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties vinden met behulp van de formule - Theoretical Price of Call Option = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Exponentiële groei (exp).
© 2024-2026. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!