FormulaDen logo
FormulaDen.com
🔍
Física Química Matemática Engenheiro químico Civil Elétrico Eletrônicos Eletrônica e Instrumentação Ciência de materiais Mecânico Engenharia de Produção Financeiro Saúde

Fórmula Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Fx cópia de
LaTeX cópia de
O preço teórico da opção de compra é baseado na volatilidade implícita atual, no preço de exercício da opção e em quanto tempo resta até o vencimento. Verifique FAQs
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
C - Preço teórico da opção de compra?Pc - Preço atual das ações?Pnormal - Distribuição normal?D1 - Distribuição Cumulativa 1?K - Preço de exercício da opção?Rf - Taxa livre de risco?ts - Hora de expirar o estoque?D2 - Distribuição Cumulativa 2?

Exemplo de Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra com valores.

Esta é a aparência da equação Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra com unidades.

Esta é a aparência da equação Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra.

7568.2558Edit=440Edit⋅0.05Edit⋅(350Edit)-(90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit))⋅0.05Edit⋅(57.5Edit)
Solução
cópia de
Reiniciar
Compartilhar
Você está aqui -

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra?

Primeiro passo Considere a fórmula
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Próxima Etapa Avalie
∴C=7568.2557761678
Último passo Resposta de arredondamento
∴C=7568.2558

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
Preço teórico da opção de compra
O preço teórico da opção de compra é baseado na volatilidade implícita atual, no preço de exercício da opção e em quanto tempo resta até o vencimento.
Símbolo: C
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Preço atual das ações
O preço atual das ações é o preço atual de compra do título.
Símbolo: Pc
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Distribuição normal
A distribuição normal é um tipo de distribuição de probabilidade contínua para uma variável aleatória de valor real.
Símbolo: Pnormal
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Distribuição Cumulativa 1
A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.
Símbolo: D1
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Preço de exercício da opção
Preço de exercício da opção indica o preço predeterminado pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida quando exercida.
Símbolo: K
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Taxa livre de risco
A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Símbolo: Rf
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Hora de expirar o estoque
O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.
Símbolo: ts
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Distribuição Cumulativa 2
Distribuição Cumulativa 2 refere-se à função de distribuição normal padrão do preço de uma ação.
Símbolo: D2
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
exp
Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente.
Sintaxe: exp(Number)

Créditos

Creator Image
Criado por Vishnu K.
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. criou esta fórmula e mais 200+ fórmulas!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta fórmula e mais 500+ fórmulas!

Outras fórmulas na categoria Gestão Forex

​Ir Distribuição Cumulativa Um
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​Ir Distribuição Cumulativa Dois
D2=D1-vus⋅ts

Como avaliar Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra?

O avaliador Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra usa Theoretical Price of Call Option = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2) para avaliar Preço teórico da opção de compra, A fórmula do modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opções de compra é definida como um modelo matemático usado para calcular o preço teórico de opções de estilo europeu. Foi desenvolvido pelos economistas Fischer Black e Myron Scholes, com contribuições de Robert Merton. Preço teórico da opção de compra é denotado pelo símbolo C.

Como avaliar Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra, insira Preço atual das ações (Pc), Distribuição normal (Pnormal), Distribuição Cumulativa 1 (D1), Preço de exercício da opção (K), Taxa livre de risco (Rf), Hora de expirar o estoque (ts) & Distribuição Cumulativa 2 (D2) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Qual é a fórmula para encontrar Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra?
A fórmula de Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra é expressa como Theoretical Price of Call Option = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2). Aqui está um exemplo: 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).
Como calcular Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra?
Com Preço atual das ações (Pc), Distribuição normal (Pnormal), Distribuição Cumulativa 1 (D1), Preço de exercício da opção (K), Taxa livre de risco (Rf), Hora de expirar o estoque (ts) & Distribuição Cumulativa 2 (D2) podemos encontrar Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra usando a fórmula - Theoretical Price of Call Option = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2). Esta fórmula também usa funções Crescimento Exponencial (exp).
© 2024-2026. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!