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Formula Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

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Il prezzo teorico dell'opzione call si basa sull'attuale volatilità implicita, sul prezzo di esercizio dell'opzione e su quanto tempo rimane fino alla scadenza. Controlla FAQs
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
C - Prezzo teorico dell'opzione call?Pc - Prezzo attuale delle azioni?Pnormal - Distribuzione normale?D1 - Distribuzione cumulativa 1?K - Prezzo di esercizio dell'opzione?Rf - Tasso esente da rischio?ts - Tempo alla scadenza delle azioni?D2 - Distribuzione cumulativa 2?

Esempio di Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call con Valori.

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call con unità.

Ecco come appare l'equazione Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call.

7568.2558Edit=440Edit⋅0.05Edit⋅(350Edit)-(90Edit⋅exp(-0.3Edit⋅2.25Edit))⋅0.05Edit⋅(57.5Edit)
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Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call?

Primo passo Considera la formula
C=Pc⋅Pnormal⋅(D1)-(K⋅exp(-Rf⋅ts))⋅Pnormal⋅(D2)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Passo successivo Preparati a valutare
∴ C=440⋅0.05⋅(350)-(90⋅exp(-0.3⋅2.25))⋅0.05⋅(57.5)
Passo successivo Valutare
∴C=7568.2557761678
Ultimo passo Risposta arrotondata
∴C=7568.2558

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call Formula Elementi

Variabili
Funzioni
Prezzo teorico dell'opzione call
Il prezzo teorico dell'opzione call si basa sull'attuale volatilità implicita, sul prezzo di esercizio dell'opzione e su quanto tempo rimane fino alla scadenza.
Simbolo: C
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Prezzo attuale delle azioni
Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Simbolo: Pc
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Distribuzione normale
La distribuzione normale è un tipo di distribuzione di probabilità continua per una variabile casuale a valori reali.
Simbolo: Pnormal
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Distribuzione cumulativa 1
La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.
Simbolo: D1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Prezzo di esercizio dell'opzione
Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.
Simbolo: K
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Tasso esente da rischio
Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Simbolo: Rf
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Tempo alla scadenza delle azioni
Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.
Simbolo: ts
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Distribuzione cumulativa 2
La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.
Simbolo: D2
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
exp
In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente.
Sintassi: exp(Number)

Crediti

Creator Image
Creato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha creato questa formula e altre 200+ formule!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa formula e altre 500+ formule!

Altre formule nella categoria Gestione del Forex

​va Distribuzione cumulativa uno
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​va Distribuzione cumulativa due
D2=D1-vus⋅ts

Come valutare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call?

Il valutatore Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call utilizza Theoretical Price of Call Option = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2) per valutare Prezzo teorico dell'opzione call, La formula del modello di prezzo delle opzioni Black-Scholes-Merton per le opzioni Call è definita come un modello matematico utilizzato per calcolare il prezzo teorico delle opzioni di stile europeo. È stato sviluppato dagli economisti Fischer Black e Myron Scholes, con il contributo di Robert Merton. Prezzo teorico dell'opzione call è indicato dal simbolo C.

Come valutare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call, inserisci Prezzo attuale delle azioni (Pc), Distribuzione normale (Pnormal), Distribuzione cumulativa 1 (D1), Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (Rf), Tempo alla scadenza delle azioni (ts) & Distribuzione cumulativa 2 (D2) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Qual è la formula per trovare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call?
La formula di Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call è espressa come Theoretical Price of Call Option = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2). Ecco un esempio: 7568.256 = 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5).
Come calcolare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call?
Con Prezzo attuale delle azioni (Pc), Distribuzione normale (Pnormal), Distribuzione cumulativa 1 (D1), Prezzo di esercizio dell'opzione (K), Tasso esente da rischio (Rf), Tempo alla scadenza delle azioni (ts) & Distribuzione cumulativa 2 (D2) possiamo trovare Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call utilizzando la formula - Theoretical Price of Call Option = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2). Questa formula utilizza anche le funzioni Crescita esponenziale (exp).
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