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Formule Taux d’intérêt Vasicek

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La dérivée du taux court est le taux qui s’applique à une période de temps infinitésimale. Vérifiez FAQs
drt=a⋅(b-rt)⋅d⋅t+σ⋅d⋅Wt
drt - Dérivé de taux court?a - Vitesse d'inversion de la moyenne?b - Moyenne à long terme?rt - Taux court?d - Dérivés?t - Période de temps?σ - Volatilité à un moment donné?Wt - Risque de marché aléatoire?

Exemple Taux d’intérêt Vasicek

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Taux d’intérêt Vasicek avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Taux d’intérêt Vasicek avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Taux d’intérêt Vasicek.

3675Edit=12Edit⋅(6Edit-5Edit)⋅50Edit⋅2Edit+9Edit⋅50Edit⋅5.5Edit
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Maison » Financier » Investissement » Gestion des changes » Taux d’intérêt Vasicek

Taux d’intérêt Vasicek Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Taux d’intérêt Vasicek ?

Premier pas Considérez la formule
drt=a⋅(b-rt)⋅d⋅t+σ⋅d⋅Wt
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
∴ drt=12⋅(6-5)⋅50⋅2+9⋅50⋅5.5
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
∴ drt=12⋅(6-5)⋅50⋅2+9⋅50⋅5.5
Dernière étape Évaluer
∴drt=3675

Taux d’intérêt Vasicek Formule Éléments

Variables
Dérivé de taux court
La dérivée du taux court est le taux qui s’applique à une période de temps infinitésimale.
Symbole: drt
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Vitesse d'inversion de la moyenne
La vitesse d'inversion de la moyenne fait référence à la vitesse à laquelle le taux d'intérêt revient à son niveau moyen à long terme.
Symbole: a
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Moyenne à long terme
Le niveau moyen à long terme du taux d’intérêt, calculé sur la base de données historiques, fait référence à une période de temps relativement longue.
Symbole: b
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Taux court
Le taux court est défini comme le taux d'intérêt proportionnellement supérieur au taux annuel, appliqué aux assurances émises ou maintenues en vigueur par l'assuré pendant moins d'un an.
Symbole: rt
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Dérivés
Les dérivés sont définis comme le taux de variation variable d'une fonction par rapport à une variable indépendante.
Symbole: d
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Période de temps
La période de temps nécessaire pour qu’une oscillation complète se produise est appelée période de temps.
Symbole: t
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Volatilité à un moment donné
La volatilité à un moment donné est appelée écart type du taux d'intérêt.
Symbole: σ
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Risque de marché aléatoire
Le risque de marché aléatoire est le risque de pertes sur les positions résultant des mouvements de variables de marché telles que les prix et la volatilité.
Symbole: Wt
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Crédits

Creator Image
Créé par Kashish Arora
Collège Satyawati (DU), New Delhi
Kashish Arora a créé cette formule et 50+ autres formules !
Verifier Image
Vérifié par Vishnu K.
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. a vérifié cette formule et 200+ autres formules !

Autres formules dans la catégorie Gestion des changes

​va Distribution cumulative 1
D1=ln(PcK)+(Rf+vus22)⋅tsvus⋅ts
​va Distribution cumulative deux
D2=D1-vus⋅ts

Comment évaluer Taux d’intérêt Vasicek ?

L'évaluateur Taux d’intérêt Vasicek utilise Derivative of Short Rate = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire pour évaluer Dérivé de taux court, Le modèle Vasicek Interest Rate est un modèle mathématique qui suit et modélise l’évolution des taux d’intérêt. Dérivé de taux court est désigné par le symbole drt.

Comment évaluer Taux d’intérêt Vasicek à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Taux d’intérêt Vasicek, saisissez Vitesse d'inversion de la moyenne (a), Moyenne à long terme (b), Taux court (rt), Dérivés (d), Période de temps (t), Volatilité à un moment donné (σ) & Risque de marché aléatoire (Wt) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Taux d’intérêt Vasicek

Quelle est la formule pour trouver Taux d’intérêt Vasicek ?
La formule de Taux d’intérêt Vasicek est exprimée sous la forme Derivative of Short Rate = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire. Voici un exemple : 3675 = 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5.
Comment calculer Taux d’intérêt Vasicek ?
Avec Vitesse d'inversion de la moyenne (a), Moyenne à long terme (b), Taux court (rt), Dérivés (d), Période de temps (t), Volatilité à un moment donné (σ) & Risque de marché aléatoire (Wt), nous pouvons trouver Taux d’intérêt Vasicek en utilisant la formule - Derivative of Short Rate = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire.
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