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Put-Call-Parität Formel

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Der Call-Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer zahlt, um das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu erwerben, den Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen. Überprüfen Sie FAQs
ct=St+pt-(Xs(1+(Rf100))nm12)
ct - Call-Optionspreis?St - Spotpreis des Basiswerts?pt - Put-Optionspreis?Xs - Ausübungspreis?Rf - Risikofreie Rendite?nm - Anzahl der Monate?

Put-Call-Parität Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Put-Call-Parität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Put-Call-Parität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Put-Call-Parität aus:.

7.293Edit=53Edit+4Edit-(50.1Edit(1+(3.2Edit100))3Edit12)
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Put-Call-Parität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Put-Call-Parität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ct=St+pt-(Xs(1+(Rf100))nm12)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
∴ ct=53+4-(50.1(1+(3.2100))312)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
∴ ct=53+4-(50.1(1+(3.2100))312)
Nächster Schritt Auswerten
∴ct=7.29297151436622
Letzter Schritt Rundungsantwort
∴ct=7.293

Put-Call-Parität Formel Elemente

Variablen
Call-Optionspreis
Der Call-Optionspreis ist der Betrag, den der Optionskäufer zahlt, um das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu erwerben, den Basiswert zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen.
Symbol: ct
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Call-OptionspreisOpen Variable
Spotpreis des Basiswerts
Der Spotpreis des Basiswerts bezieht sich auf seinen aktuellen Marktpreis für sofortige Lieferung oder Abwicklung.
Symbol: St
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Spotpreis des BasiswertsOpen Variable
Put-Optionspreis
Der Put-Optionspreis stellt die Kosten dar, die der Optionskäufer zahlt, um das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu verkaufen, zu erhalten.
Symbol: pt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Put-OptionspreisOpen Variable
Ausübungspreis
Der Ausübungspreis ist der vorher festgelegte Preis, zu dem sich Käufer und Verkäufer einer Option auf einen Vertrag einigen oder eine gültige und nicht abgelaufene Option ausüben.
Symbol: Xs
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von AusübungspreisOpen Variable
Risikofreie Rendite
Die risikofreie Rendite ist der Zinssatz, den ein Anleger für eine Anlage ohne Risiko erwarten kann.
Symbol: Rf
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Formeln zum Finden von Risikofreie RenditeOpen Variable
Anzahl der Monate
„Anzahl der Monate“ ist der Zeitraum, in dem die Call-/Put-Option vor Ablauf gültig ist.
Symbol: nm
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 12 liegen.
Formeln zum Finden von Anzahl der MonateOpen Variable

Credits

Creator Image
Erstellt von Keerthika Bathula LinkedIn Logo
Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula hat diese Formel und 100+ weitere Formeln erstellt!
Verifier Image
Verifiziert von Vishnu K LinkedIn Logo
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diese Formel und 200+ weitere Formeln verifiziert!

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Wie wird Put-Call-Parität ausgewertet?

Der Put-Call-Parität-Evaluator verwendet Call Option Price = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12))), um Call-Optionspreis, Die Put-Call-Parität ist ein wichtiges Konzept bei der Optionspreisgestaltung, das zeigt, wie die Preise von Puts, Calls und dem Basiswert miteinander konsistent sein müssen auszuwerten. Call-Optionspreis wird durch das Symbol ct gekennzeichnet.

Wie wird Put-Call-Parität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Put-Call-Parität zu verwenden, geben Sie Spotpreis des Basiswerts (St), Put-Optionspreis (pt), Ausübungspreis (Xs), Risikofreie Rendite (Rf) & Anzahl der Monate (nm) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Put-Call-Parität

Wie lautet die Formel zum Finden von Put-Call-Parität?
Die Formel von Put-Call-Parität wird als Call Option Price = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 7.292972 = 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12))).
Wie berechnet man Put-Call-Parität?
Mit Spotpreis des Basiswerts (St), Put-Optionspreis (pt), Ausübungspreis (Xs), Risikofreie Rendite (Rf) & Anzahl der Monate (nm) können wir Put-Call-Parität mithilfe der Formel - Call Option Price = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12))) finden.
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