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Merton-Modell Formel

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„Distance to the Default“ ist eine Finanzkennzahl, die misst, wie weit der aktuelle Wert (Vermögenswerte) eines Unternehmens von seinem Ausfallpunkt (Verbindlichkeiten) entfernt ist. Überprüfen Sie FAQs

DD = \ln (\frac{V}{D M}) + \frac{(Rf + \frac{{(σ cav)}^{2}}{2}) \cdot T}{σ cav \cdot \sqrt{T}}

DD - Abstand zum Standard?V - Marktwert des Unternehmensvermögens?D_M - Marktwert der Unternehmensschulden?Rf - Risikofreier Zinssatz?σ_cav - Volatilität des Unternehmensvermögenswerts?T - Zeit zur Reife?

Merton-Modell Beispiel

Mit Werten

Mit Einheiten

Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Merton-Modell aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Merton-Modell aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Merton-Modell aus:.

126.1931 = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

126.1931 = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

126.1931 = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

Tipp: Verwenden Sie das Bleistiftsymbol () oben, um Eingabewerte und Einheiten zu bearbeiten.

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Merton-Modell Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Merton-Modell?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel

DD = \ln (\frac{V}{D M}) + \frac{(Rf + \frac{{(σ cav)}^{2}}{2}) \cdot T}{σ cav \cdot \sqrt{T}}

Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen

∴

DD = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor

∴

DD = \ln (\frac{20000}{10000}) + \frac{(5 + \frac{{(0.2)}^{2}}{2}) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}

Nächster Schritt Auswerten

∴

DD = 126.19314718056

Letzter Schritt Rundungsantwort

∴

DD = 126.1931

Merton-Modell Formel Elemente

Variablen

Funktionen

Abstand zum Standard

„Distance to the Default“ ist eine Finanzkennzahl, die misst, wie weit der aktuelle Wert (Vermögenswerte) eines Unternehmens von seinem Ausfallpunkt (Verbindlichkeiten) entfernt ist.

Symbol: DD

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Marktwert des Unternehmensvermögens

Der Marktwert der Vermögenswerte des Unternehmens bezieht sich auf den Gesamtwert, den Anleger auf dem freien Markt allen Vermögenswerten des Unternehmens beimessen würden.

Symbol: V

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Marktwert der Unternehmensschulden

Der Marktwert der Unternehmensschulden bezieht sich auf den Gesamtwert, den Anleger auf dem freien Markt allen ausstehenden Schulden des Unternehmens zuschreiben würden.

Symbol: D_M

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Risikofreier Zinssatz

Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.

Symbol: Rf

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Volatilität des Unternehmensvermögenswerts

Die Volatilität des Unternehmensvermögenswerts bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Schwankung des Marktwerts der Unternehmensvermögenswerte über einen bestimmten Zeitraum.

Symbol: σ_cav

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Zeit zur Reife

Unter „Time to Maturity“ versteht man die Zeit, die zur Fälligkeit einer Anleihe benötigt wird.

Symbol: T

Messung: NAEinheit: Unitless

Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

ln

Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.

Syntax: ln(Number)

sqrt

Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.

Syntax: sqrt(Number)

Credits

Creator Image

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diese Formel und 200+ weitere Formeln erstellt!

Verifier Image

Verifiziert von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diese Formel und 50+ weitere Formeln verifiziert!

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Wie wird Merton-Modell ausgewertet?

Der Merton-Modell-Evaluator verwendet Distance to the Default = ln(Marktwert des Unternehmensvermögens/Marktwert der Unternehmensschulden)+((Risikofreier Zinssatz+(Volatilität des Unternehmensvermögenswerts)^2/2)*Zeit zur Reife)/(Volatilität des Unternehmensvermögenswerts*sqrt(Zeit zur Reife)), um Abstand zum Standard, Die Formel des Merton-Modells ist als ein vom Ökonomen Robert C. Merton entwickeltes Finanzmodell definiert. Es bietet einen Rahmen für die Beurteilung des Kreditrisikos der Schulden eines Unternehmens durch die Analyse der Beziehung zwischen den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Unternehmens auszuwerten. Abstand zum Standard wird durch das Symbol DD gekennzeichnet.

Wie wird Merton-Modell mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Merton-Modell zu verwenden, geben Sie Marktwert des Unternehmensvermögens (V), Marktwert der Unternehmensschulden (D_M), Risikofreier Zinssatz (Rf), Volatilität des Unternehmensvermögenswerts (σ_cav) & Zeit zur Reife (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Merton-Modell

Wie lautet die Formel zum Finden von Merton-Modell?

Die Formel von Merton-Modell wird als Distance to the Default = ln(Marktwert des Unternehmensvermögens/Marktwert der Unternehmensschulden)+((Risikofreier Zinssatz+(Volatilität des Unternehmensvermögenswerts)^2/2)*Zeit zur Reife)/(Volatilität des Unternehmensvermögenswerts*sqrt(Zeit zur Reife)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 126.1931 = ln(20000/10000)+((5+(0.2)^2/2)*25)/(0.2*sqrt(25)).

Wie berechnet man Merton-Modell?

Mit Marktwert des Unternehmensvermögens (V), Marktwert der Unternehmensschulden (D_M), Risikofreier Zinssatz (Rf), Volatilität des Unternehmensvermögenswerts (σ_cav) & Zeit zur Reife (T) können wir Merton-Modell mithilfe der Formel - Distance to the Default = ln(Marktwert des Unternehmensvermögens/Marktwert der Unternehmensschulden)+((Risikofreier Zinssatz+(Volatilität des Unternehmensvermögenswerts)^2/2)*Zeit zur Reife)/(Volatilität des Unternehmensvermögenswerts*sqrt(Zeit zur Reife)) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln), Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).

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