Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen in Finanz Formeln

Die Korrelation von Änderungen der Spot- und Futures-Preise ist die lineare Beziehung zwischen den Bewegungen der Spot-Preise und der entsprechenden Futures-Preise. Und wird durch ρ_s/f gekennzeichnet.

Finanz-Formeln, die Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen verwenden

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FAQ

Was ist der Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen?

Die Korrelation von Änderungen der Spot- und Futures-Preise ist die lineare Beziehung zwischen den Bewegungen der Spot-Preise und der entsprechenden Futures-Preise.

Kann Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen negativ sein?

{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen kann {CanorCannot} negativ sein.

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