Korelacja zmian cen spot i futures w Budżetowy Formuły

Korelacja zmian cen spot i kontraktów futures to liniowa zależność pomiędzy zmianami cen spot i odpowiadającymi im cenami kontraktów futures. I jest oznaczony przez ρ_s/f.

Formuły Budżetowy korzystające z Korelacja zmian cen spot i futures

fxOptymalny współczynnik zabezpieczeniaIść

FAQ

Co to jest Korelacja zmian cen spot i futures?

Korelacja zmian cen spot i kontraktów futures to liniowa zależność pomiędzy zmianami cen spot i odpowiadającymi im cenami kontraktów futures.

Czy Korelacja zmian cen spot i futures może być ujemna?

{YesorNo}, Korelacja zmian cen spot i futures, zmierzona w {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} będzie ujemna.

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Dutch

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!