Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен в финансовый Формулы

Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен. И обозначается ρ_s/f.

Формулы финансовый, в которых используется Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен

fxОптимальный коэффициент хеджированияИдти

FAQ

Что такое Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен?

Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.

Может ли Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен быть отрицательным?

{YesorNo}, Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен, измеренная в {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, будет отрицательной.

English Spanish French German Italian Portuguese Polish Dutch

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!