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Fórmula Vega (Opções Grego)

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Vega representa a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças na volatilidade implícita, indicando o quanto o preço da opção mudará com um aumento de um ponto na volatilidade. Verifique FAQs
ν=ΔVΔσ
ν - Vega?ΔV - Mudança na Opção Premium?Δσ - Mudança na volatilidade do ativo subjacente?

Exemplo de Vega (Opções Grego)

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Vega (Opções Grego) com valores.

Esta é a aparência da equação Vega (Opções Grego) com unidades.

Esta é a aparência da equação Vega (Opções Grego).

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Vega (Opções Grego) Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Vega (Opções Grego)?

Primeiro passo Considere a fórmula
ν=ΔVΔσ
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
∴ ν=2.51.25
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
∴ ν=2.51.25
Último passo Avalie
∴ν=2

Vega (Opções Grego) Fórmula Elementos

Variáveis
Vega
Vega representa a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças na volatilidade implícita, indicando o quanto o preço da opção mudará com um aumento de um ponto na volatilidade.
Símbolo: ν
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar VegaOpen Variable
Mudança na Opção Premium
Alteração no prêmio da opção refere-se à flutuação no preço de um contrato de opções devido a alterações em fatores como preço do ativo subjacente, volatilidade implícita ou taxas de juros.
Símbolo: ΔV
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Mudança na Opção PremiumOpen Variable
Mudança na volatilidade do ativo subjacente
A alteração na volatilidade do ativo subjacente representa flutuações nos movimentos de preços futuros esperados, influenciando os preços das opções em conformidade.
Símbolo: Δσ
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fórmulas para encontrar Mudança na volatilidade do ativo subjacenteOpen Variable

Créditos

Creator Image
Criado por Keerthika Bathula LinkedIn Logo
Instituto Indiano de Tecnologia, Escola Indiana de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula criou esta fórmula e mais 100+ fórmulas!
Verifier Image
Verificado por Nayana Phulphagar LinkedIn Logo
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar verificou esta fórmula e mais 1500+ fórmulas!

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Como avaliar Vega (Opções Grego)?

O avaliador Vega (Opções Grego) usa Vega = Mudança na Opção Premium/Mudança na volatilidade do ativo subjacente para avaliar Vega, O Vega (Opções Gregas) mede a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças na volatilidade implícita, indicando quanto o valor da opção mudará com um aumento de um ponto na volatilidade. Vega é denotado pelo símbolo ν.

Como avaliar Vega (Opções Grego) usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Vega (Opções Grego), insira Mudança na Opção Premium (ΔV) & Mudança na volatilidade do ativo subjacente (Δσ) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Vega (Opções Grego)

Qual é a fórmula para encontrar Vega (Opções Grego)?
A fórmula de Vega (Opções Grego) é expressa como Vega = Mudança na Opção Premium/Mudança na volatilidade do ativo subjacente. Aqui está um exemplo: 2 = 2.5/1.25.
Como calcular Vega (Opções Grego)?
Com Mudança na Opção Premium (ΔV) & Mudança na volatilidade do ativo subjacente (Δσ) podemos encontrar Vega (Opções Grego) usando a fórmula - Vega = Mudança na Opção Premium/Mudança na volatilidade do ativo subjacente.
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