Отклонение портфеля Формула

Fx Копировать

LaTeX Копировать

Дисперсия портфеля — это мера дисперсии или разброса доходности портфеля инвестиций. Проверьте FAQs

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Var_p - Отклонение портфеля?w₁ - Вес актива 1?σ₁ - Отклонение доходности активов 1?w₂ - Вес актива 2?σ₂ - Отклонение доходности активов 2?p₁₂ - Коэффициент корреляции портфеля?

Пример Отклонение портфеля

С ценностями

С единицами

Только пример

Вот как уравнение Отклонение портфеля выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Отклонение портфеля выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Отклонение портфеля выглядит как.

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

0.1455 = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Кончик: Используйте значок карандаша () выше, чтобы редактировать входные значения и единицы измерения.

Рассчитать

Пересчитать

Решение

Копировать

Сброс

Делиться

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Важные формулы инвестиций » Отклонение портфеля

Отклонение портфеля Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Отклонение портфеля?

Первый шаг Рассмотрим формулу

Var p = {(w 1)}^{2} \cdot {σ 1}^{2} + {(w 2)}^{2} \cdot {σ 2}^{2} + 2 \cdot (w 1 \cdot w 2 \cdot σ 1 \cdot σ 2 \cdot p 12)

Следующий шаг Заменить значения переменных

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Следующий шаг Подготовьтесь к оценке

∴

Var p = {(0.4)}^{2} \cdot {0.37}^{2} + {(0.6)}^{2} \cdot {0.56}^{2} + 2 \cdot (0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.37 \cdot 0.56 \cdot 0.108)

Следующий шаг Оценивать

∴

Var p = 0.145541248

Последний шаг Округление ответа

∴

Var p = 0.1455

Отклонение портфеля Формула Элементы

Переменные

Отклонение портфеля

Дисперсия портфеля — это мера дисперсии или разброса доходности портфеля инвестиций.

Символ: Var_p

Измерение: NAЕдиница: Unitless