Spread kredytowy w Wspólny rozkład prawdopodobieństwa Formuły

Spread kredytowy odnosi się do różnicy w rentowności lub stopie procentowej pomiędzy dwoma dłużnymi papierami wartościowymi o podobnych terminach zapadalności, ale różnej jakości kredytowej. I jest oznaczony przez CS_P.

Formuły umożliwiające znalezienie zmiennej Spread kredytowy w kategorii Wspólny rozkład prawdopodobieństwa

fxSpread kredytowyIść

Lista zmiennych w formułach Wspólny rozkład prawdopodobieństwa

fx Rentowność obligacji korporacyjnych Iść

fx Rentowność obligacji skarbowych Iść

FAQ

Co to jest Spread kredytowy?

Czy Spread kredytowy może być ujemna?

{YesorNo}, Spread kredytowy, zmierzona w {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot} będzie ujemna.

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Dutch

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!