Отклонение портфеля в инвестиции Формулы

Дисперсия портфеля — это мера дисперсии или разброса доходности портфеля инвестиций. И обозначается Var_p.

Формулы для поиска Отклонение портфеля в инвестиции

fxОтклонение портфеляИдти

fx Вес актива 1 Идти

fx Отклонение доходности активов 1 Идти

fx Вес актива 2 Идти

fx Отклонение доходности активов 2 Идти

fx Коэффициент корреляции портфеля Идти

Что такое Отклонение портфеля?

Дисперсия портфеля — это мера дисперсии или разброса доходности портфеля инвестиций.

Может ли Отклонение портфеля быть отрицательным?

{YesorNo}, Отклонение портфеля, измеренная в {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, будет отрицательной.

Let Others Know

✖

Copied!